dw检验是检验用于检验变量间是否存在序列相关问题(尤其针对时间序列数据)。
dw检验简介
dw检验，为杜宾-瓦特森检验，它是由德宾和瓦森提出的。它是计量经济，统计分析中常用的一种检验序列一阶自相关最常用的方法。随机项存在一阶序列相关，解释变量与随机项不相关，即不存在异方差。
dw检验应用条件
1.解释变量是非随机变量或者在重复抽样中是固定的。
2.回归项含有截距项。
3.随机干扰项ut是一阶自回归形式。
4.回归模型不把滞后被解释变量作为解释变量之一。
5.没有缺失数据。
序列相关简介
序列相关又称自相关。指一个随机变量的逐次值之间的相关。序列相关常常存在于时间序列之中。如果随机变量u的第t期值
仅与前一期值
相关，则称一阶序列相关；如果与前几期的值相关，则称高阶序列相关。
序列相关性往往出现在以时间序列数据为样本的模型中，产生这一问题的原因主要来自以下三个方面：
1.经济变量固有的惯性大多数经济时间数据都有一个明显的特点：惯性，表现在时间序列不同时间的前后关联上。
2.经济行为的滞后性许多经济行为存在滞后效应，即当期的经济行为不仅影响当期的有关结果，而且也会对以后若干期的结果存在影响，这使得作为结果变量的经济变量在不同时间上呈现出序列相关性。
3.模型设定的偏误所谓模型设定偏误是指所设定的模型“不正确”。主要表现在模型中丢掉了重要的解释变量或模型函数形式有偏误。