财经前沿讲座4
计量经济学中内生性来源及处理
年11月13日下午，清华大学公共管理学院副教授，清华大学国情研究院副研究员刘生龙老师在研教楼教室为同学们带来了题为“计量经济学中内生性来源及处理”的财经前沿讲座。此次讲座由中国社会科学院大学商学院孙晓博士主持。
主讲人介绍
刘生龙，清华大学公共管理学院副教授，清华大学国情研究院副研究员，多伦多大学访问学者，曾任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副研究员，经济系统分析室主任。
从事数量经济学、发展经济学、教育与人力资本方面学术研究，主持国家自然科学基金、教育部人文社科基金、社科重大子课题项目、国家高端智库课题项目等20余项。在“EconometricsJournal”、“EconomicModeling”、《经济研究》、《世界经济》、《中国工业经济》等国内外权威学术期刊发表论文50余篇，其中《经济研究》5篇，SSCI来源刊5篇。担任国内权威经济学期刊《经济研究》、《管理世界》、《经济学季刊》、《世界经济》、《数量经济技术经济研究》、《中国软科学》、《中国农村经济》等和国际经济学杂志“EconomicModeling”，“AppliedEconomics”等期刊的匿名评审专家。
讲座内容
01：概念引入
在讲座第一部分，刘老师从相关性的概念引入，帮助同学们理解何为内生性。为此，他举了一个例子：车速与交通事故发生概率具有正相关性，但在下雨时，由于路面湿滑，可能出现汽车减速后仍然发生撞车的情况。但我们不能据此得出交通事故的发生是因为减速的结论。此时减速与事故发生是虚假相关的，因为研究时没有控制前提条件——下雨、下雪，这会导致我们对因果关系产生误判。刘老师进一步指出，因果识别在经济学研究中是非常重要的，因为比起其他学科，经济学专业对内生性的处理要求更高。对此，他希望同学们在经济学研究中能更加注重因果识别的问题。
接着，刘老师介绍了计量经济学的四大功能，即结构分析、经济预测、检验和发展经济理论、*策评估和因果推断，其中，他着重介绍了*策评估。*策评估方法包括定性评估和定量评估。定性评估是指用描述性统计来评估*策，如对西部大开发*策的评估可以选择一个西部省份，通过比较年和年的人均收入来评估*策效果。但定性分析无法保证西部大开发战略是西部经济增长的唯一因素，此外还存在其它导致经济波动的因素，如年邓小平南巡、年亚洲经济危机、年加入WTO、年非典爆发等。这说明定性评估是具有一定局限性的，必须对*策进行定量评估。
针对回归的概念，刘老师通过父母身高越高，子女身高越高，但总会回归到条件均值上的例子来说明回归概念的由来。刘老师借对身高和体重关系统计的例子引出异常值（也称为离群值或outlier）的概念。他指出，异常值可能导致经济研究中对结果估计的偏差，因此在研究中我们有时需要把极端值剔除掉。
然后，刘老师在对一元线性回归和多元线性回归的介绍中明确了何为OLS估计，同时指出回归分析的基本任务，即利用样本数据对模型参数做出估计、对模型参数进行假设检验并对因变量做出预测。他特别强调，同学们在刚开始学习回归方程时不要过分依赖电脑软件计算，要下功夫自己逐项代入公式计算，这样才能加深对公式和研究方法的理解。
02：内生性来源
介绍完相关概念，刘老师进一步讲解了计量经济学研究中的五个基本假设条件，并单独指出第四个假设，即随机误差项与任一外生的非随机变量不相关，是最难实现的，最需要我们