TUhjnbcbe - 2021/2/1 4:27:00
金融计量经济学是现代量化交易不可或缺的组成部分。尖端的系统交易算法广泛使用时间序列分析技术进行预测。因此，如果您希望有一天成为一名熟练的量化交易者，则必须对计量经济学有广泛的了解。我的计量经济学收藏的子集！在本文中，我将列出我最喜欢的计量经济学资源，从基本的统计基础一直到当前的研究文献。请注意，计量经济学可能是一个棘手的问题，因为它需要大量的数学和统计知识基础。概率统计基础最好的开始方法是确保您熟悉基本的基本概率和统计概念。我是Schaum的《大纲》系列书的忠实拥护者，因为它们总是有大量的问题需要解决。更重要的是，这些问题实际上已经解决了！我经常发现，如果人们积极实践所描述的理论，它将有助于巩固概念。我在大学里的一位教授不断提醒我们“数学不是旁观者的运动”。我想说的是，计量经济学也是如此。如果您在概率和统计方面的背景较弱（如果您不在大学就读这些课程，情况就是如此），那么我强烈建议您阅读以下有关主题的Schaum的提纲书，或摘抄《概率与随机》流程由格里梅特和Stirzaker，这是一个典型的概率文本。但是，如果您在上大学/大学时修过一些可靠的概率课程，那么您可能想直接跳到Schaum关于统计和计量经济学的提纲（如下）。因此，第一组推荐资源是：1）斯皮加尔，席勒和斯里尼瓦桑撰写的《绍姆概率论和统计学纲要》，第4版尽管我个人只有这本书的第三版，但我可以自信地说，它对于提高本科生的概率和统计资料非常有用。本书的第一部分从基本概率，随机变量，概率分布，期望，相关性开始，并以关于特殊概率分布的实际问题结束。这些分布在衍生金融工具定价，风险管理和定量交易等量化金融领域（正态，泊松，二项式，伽马，学生t等）中随处可见。统计信息部分大得多，其中包含有关初学者统计概念的七章。首先考虑抽样和估计理论，然后考虑假设检验。考虑回归，ANOVA和最后的贝叶斯方法。虽然这本书非常全面（涵盖大约两个学期的材料），但确实存在一些印刷错误，并且对于统计学的入门课程来说水平很高。但是，它是对该主题的课程或讲座系列的很好补充。2）绍姆的《统计和计量经济学纲要》，萨尔瓦多和里格尔的第二版Schaum的提纲中还有另一本好书。萨尔瓦多（Salvatore）和里格尔（Reagle）最初与上述斯皮加尔（Spiegal）有着相似的立场，但花在纯概率上的时间要少得多。这些工作实例非常出色，写作风格特别引人入胜。在涉及统计学，估计和假设检验的前五章之后，该书逐渐转向适用于计量经济学的统计方法。这包括简单回归和多元回归，这是计量经济学家工具箱中必不可少的工具。提供了有关时间序列方法的简短章节，讨论了自回归移动平均线（ARMA），平稳性和协整。这些工具构成了一些现代定量交易算法的基础。但是请注意，这本书的计量经济学不够深入，无法单独阅读。它实际上是为那些参加介绍性概率/统计课程并希望看到更具挑战性的材料的人之间的“桥梁”而设计的。与所有Schaum的书一样，主要好处是有数百个实例。该书还包括一个计算章节，可以在该章节上测试这些方法。计量经济学入门在此阶段，您应该掌握基本概率，统计方法以及对计量经济学模型中使用的时间序列概念的了解。下一步是建立经济学模型的基础，以及如何将其应用于大数据集，例如金融市场定价数据（这是量化交易者的主要领域）所产生的数据集。我将在此处列出两个计量经济学入门文章。我想强调的是，我不建议您全部阅读它们，因为它们涵盖了它们之间的相似之处。但是，他们的风格和倾向于