文/清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授田轩
北京时间10月11日下午，瑞典皇家科学院公布了年诺贝尔经济学奖。因为“对因果关系分析的方法论贡献”，经济学家乔舒亚·D·安格里斯特（JoshuaAngrist）和吉多·W·因本斯（GuidoImbens）出现在获奖名单上。同时获奖的还有经济学家戴维·卡德（DavidCard），获奖原因是其“对劳动经济学的实证贡献”。
01
为什么获奖的是他们？
今年的诺贝尔经济学奖，得主三人的贡献虽然看似不同，比如卡德是因为对劳动经济学的实证贡献，安格里斯特和因本斯是因为对因果关系分析的方法论贡献，但是，从实质上看，三个人的贡献其实是一样的，概括起来就是：运用了自然实验的方法，对因果关系检验做出的巨大贡献。
02
研究因果关系为什么能得到诺奖？
针对此次诺贝尔经济学奖的评选结果，网上出现了一些质疑的声音，有观点认为：
诺贝尔经济学奖仍然执迷于经济学的实证和实验经济学而远离现实，不更注重理论创新，看不出卓越贡献。
但在我看来，此次三位诺奖得主研究成果掀起的是一场足以引领未来很长一段时间社会实践范式变革的经济学“可信性理论革命”。实践是检验真理的唯一标准——以“能理得清因果”为前提，才能更好地解决核心的社会问题——这正是此次经济学诺奖的真正重大贡献。
不要臆想的结论，只要有建设性的方法论。虽然随着现代统计技术，特别是统计软件的发展，寻找两个变量之间的关系变得越来越便捷，但“内生性”的变量干扰，一直是困扰经济学研究的劲敌，特别是整个计量经济学，很大一部分围绕着如何处理和减轻经济数据的内生性来进行的。
解决内生性的干扰，经济学家们要做的，就是通过技巧和工具，来构建出一个可信的“如果这件事情没有发生会怎么样”的样本，然后和真实世界的数据进行对比。
这正是今年三位诺贝尔经济学奖得主所完成的事情。概括地说，三人成果的核心逻辑就是：如果你想说明是因为x导致的y，而不是y导致的x，就去找一些相对比较外生的、我们可以将之形容为“出乎意料”的冲击，然后看看由“出乎意料”导致的x随机扰动是如何导致y的新变化，从而建立起x和y之间的因果关系。
现在，我们去掉经济学研究的专业术语，用一个通俗的例子，帮助大家理解一下今年三位诺贝尔经济学奖得主的研究成果：
爱喝红酒=事业更成功？
生活中，我们经常会发现一个现象：有些人特别爱喝红酒，并且这些人在事业上也更成功。如果简单地把这“爱喝红酒”和“事业成功”这两个变量凑在一起，你会发现他们似乎是正相关的。
那么，我们能否得出判断“正是因为这些人爱喝红酒，从而导致了他们在事业上的成功”呢？很显然，是不能这么简单粗暴地下结论的。
原因很简单，我们先假设这位爱喝红酒且事业成功的人士名为A。那么，第一种可能出现的实际情况是这样的：因为A事业的成功，所以他的财富允许他能够买很好的红酒来喝。也就是说，不是因为爱喝红酒而导致的A事业成功，而是因为A事业成功从而创造条件引发的爱喝红酒。那么，针对这种情况，之前那种简单粗暴的“爱喝红酒所以事业成功”的“结论”，本质上就出现了因果倒置的问题。
还有一种情况，可能这个爱喝红酒的A，他的性格特点大概率是那种很开朗热情的。那么，恰恰是因为A的开朗很热情，事业上更进取，因而更容易取得成功。所以，第二种可能的实际情况是：是因为A开朗热情的个性，导致他事业更成功，这与A爱不爱喝红酒没有任何关系。换句话说，爱喝红酒只是A开朗热情个性的一个表象。针对这种情况，之前那种简单粗暴的“爱喝红酒所以事业成功”的“结论”，本质上就存在遗漏变量的问题。
举这个例子，是为了让大家对于“建立因果关系非常困难”有一个具象的理解。那么，是否存在一种方法，能够准确地避开包括“因果倒置”和“遗漏变量”在内的各种问题，从而准确地判断“爱喝红酒”与“事业成功”之间是否真的存在关系呢？
如果以今年三位经济学诺奖得主的研究成果来解决上面案例中的问题，我们就可以试试这样的办法：
找到一些对于喝红酒的人的一些外生或者说是非常随机的一些冲击，使得这些人中的一部分人可以继续大喝特喝红酒，但是另一部分人从此不能再喝红酒。在这个由“准自然实验”形成的实验组和对照组中，对比两组人未来事业的成功（比如简单的用收入水平来衡量事业是不是成功），进而就可以建立起“喝红酒”与“事业成功”之间的一个稳固的、确切的因果关系。
可以说，以“出乎意料”为突破点，三位经济学诺奖得主用机智到近乎完美的实验方法和数据测算方法，为学界建构了寻找真正因果关系实验上的一条明晰的“标准线”。依靠他们的研究成果，经济学者们可以探究出更广阔表象之下那些深邃且未为人知的经济学原理。
03
诺贝尔经济学奖并非“黯淡无光”
每一次诺贝尔经济学奖公布，大家都热衷于寻找其与时下经济问题的联系，这难免产生错觉：诺奖距离实践似乎越来越远，原创性的、颠覆式的贡献似乎越来越少。首先，这种错觉的基本逻辑漏洞在于：诺奖从来都不是关于解决当下经济问题而生的——即便是在金融危机期间，经济学诺奖的方向也不曾出现改变。经济学诺奖存在的最大意义在于：推进经济学理论研究，使之能够解决在任何一个社会中都会长期存在的核心问题。这是一种对人类知识边界的深层次启迪。同时，我们也必须认识到，类似前几十年那种对经济学理论的天才洞见般的原创贡献越来越少，类似萨缪尔森那样几乎对经济学各个领域都做出巨大贡献的通才也几乎绝迹。但这并非意味着经济学研究社会意义的式微，而恰恰意味着经济学理论的日趋成熟。在经济学研究越来越聚焦微观和当下的今天，诺贝尔经济学奖已经开始从理论研究向实证性研究转移。经济学研究里基本分为两类，一类是理论研究，就是通过构建数学模型和推导来刻画经济社会里的一些现象，以期望更好的理解现实。另一类是实证研究，就是通过搜集经济社会里发生的一些数据(比如像戴维·卡德研究的劳动经济学就是通过收集比如像教育水平、工资收入、性别、年龄等数据)来描述经济现象，揭示经济运行规律。比如今年获得诺贝尔经济学奖的因果关系实证探究，让我们从纷繁的数据里，通过科学、严谨的自然实验，辅之以一些工具变量的方法，来推断出x和y就是因果的关系，建立这种因果关系，从而能够更好地去检验理论或者更好地去理解这个商业社会的逻辑或者经济社会的逻辑。再比如像年获得诺贝尔经济学奖的研究成果，就是通过做田野实验（fieldstudy)的方法，来找到消除贫困的办法，本质上是以实验经济学的方法，研究发展经济学的问题（消除全球贫困）。当下，诺贝尔经济学奖正在从理论研究的贡献走向实证研究的转变，并非意味着诺奖与实践的渐行渐远，而是以更加稳健、深刻的姿态走入了经济学服务社会的历史中。可以说，近年来的诺贝尔经济学奖获奖成果，是经济学中的社会学，是为社会服务的经济学。
04
诺贝尔经济学奖的中国启示
每年诺贝尔经济学奖公布，都会引发网络上对于“中国离诺贝尔经济学奖有多远?”的讨论。作为带领14亿人完成了世界上最伟大、成功的经济发展实践的大国，我们不应该把追逐诺奖的光环，作为判断、检验中国经济学研究水平的指标，更不应该以诺奖的帽子作为中国经济学者们学术精进的目标。
向高质量发展的历史进程中，比起获奖，中国的经济学者其实更加大有可为。基于中国特色制度与改革开放实践的中国经济学，与以美国经济学为代表的西方经济学，是完全不同的体系。过去40年中国增长的经济奇迹，这是西方经济学理论没办法解释的。比起追逐诺奖，我国未来的经济学研究和教育，其实更应该扎根中国大地，梳理中国过去70年、特别是改革开放40年多来的经济发展成就，总结中国的经济改革实践，形成一套有中国特色的经济学理论体系，帮助全球范围的成千上万甚至是上亿的人摆脱绝对贫困、实现发展。我觉得，这是一件比肩诺奖却又更令人激动且有意义的事情。
（本文根据《新京报》对田轩的采访整理而成）
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