第篇
从G20结束的第一天市场表现来看，一切似乎都合乎情理，因为，中美都在G20上“赢”了。但是，新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年教授在G20之后，以《中美贸易战及其未来》为题发表演说，他认为“只要中美不发生冷战，双方经贸关系一直持续下去，贸易战问题永远都会在，就和经济周期一样，时候到了就会爆发上来。”我们到底应当怎么看未来的世界？
中美几年前，哈佛大学曾经爆出了一件新闻，70名哈佛大学生集体退出了经济学教授曼昆的《经济学原理》这门课。而曼昆所写是《经济学原理》和《宏观经济学》是全世界大多数高校经济学的专用教材。而那一年，恰恰是美国的量化元年。于是，我们来到了一个新的分水岭面前，传统金融学研究的和现代金融学研究的有什么区别？
哈佛有一个段子，说是暴风雨来了，传统金融学家认为这个季节不应当有暴风雨，站在原在没动；现代金融学家认为有可能，就躲起来了。结果，暴风雨真的来了。这个多多少少有点像今天的股市。也就是说，传统金融学家研究的是“应当怎么样”，现代金融学家研究的是“实际怎么样”。这两个学派从理论的根上就已经分道扬镳了。
学派传统金融学家们的想法，大家可以看各类评论文章，对G20之后的经济走势，有的看多，有的看空，都是宏观层面的分析，似乎总体上比较乐观。
乐观而现代金融学家们的想法，我们可以借用华泰团队的量化模型加以分析，就是郑永年教授讲的经济周期。通过对全球及中国股市的傅立叶变换和高斯滤波，利用PYTHON中的MUSIC算法，我们可以很容易地发现三个周期性经济规律，而这三个周期竟然和基钦周期、库兹涅茨周期、朱格拉周期相对应（42个月、个月、个月）。这个有点神奇吧，说明以前的经济学家用眼睛看出来的理论，有些也是靠谱的。我们对这三个周期进行了延展，于是得出一系列量化投资的新结论：年中旬，经济短周期可能见底；年中下旬，经济中周期可能见底；到年前，经济长周期仍然在上行通道中。
周期人工智能是靠数据说话的，所以，它比人类理性，或许比人类睿智就在于此。
人工智能